大月氏为中亚古国，中心区域在今阿姆河北岸。
大月氏为古族名，是公元前2世纪以前居住于中国西北部、后迁徙到中亚地区的游牧民族。
公元前5~前2世纪初，其族游牧于河西走廊西部张掖至敦煌一带，称“月氏”。秦统一六国时，月氏势力强大，成为有“控弦十余万”的强大的游牧民族，时谓“东胡强，月氏盛”，敢于同匈奴抗衡，为匈奴之劲敌。
西汉文帝（前180~前157年在位）初，月氏击破敦煌附近另一个游牧部落乌孙，杀其王难兜靡，夺其地。难兜靡之子猎骄靡尚在襁褓中，其部众抱之逃奔匈奴。
不久，匈奴冒顿单于遣右贤王大败月氏。前174年，匈奴冒顿单于去世，子稽粥立，号老上单于。老上单于复大败月氏，杀其王，以头颅为饮器。
月氏势衰，大多数部众遂被迫自故地敦煌、祁连山间西迁至新疆伊犁河流域及其迤西一带，即塞种（公元前4~前2世纪中叶生活于伊犁河流域和伊塞克湖沿岸地区的居民，首领称塞王）地区。原居于此地的塞种人大部分被迫南迁到兴都库什山以南。
月氏在河西走廊留下的小部分余众与祁连山间羌族混合，号称“小月氏”，而西迁之月氏从此则被称为“大月氏”。
至前139~前129年间，已长大成人年富力强的乌孙昆莫王猎骄靡为其父报仇，率领部众西击大月氏，夺取伊犁河流域等地。大月氏战败，遂再次被迫西迁。他们历尽千辛万苦，过大宛（古西域国名，疆域在今中亚费尔干纳盆地一带）南下，在妫水（今阿姆河）岸站稳脚跟，遂定居于妫水北岸。
前1世纪初叶，大月氏人由北方南下，征服了妫水南的大夏（中亚古国），占据了大夏的中亚河中（指今阿姆河与锡尔河之间地区，尤指以布哈拉和撒马尔罕二城为中心的区域）地区；大夏人则退居妫水以南地带，臣服于大月氏，分为休密、双靡、贵霜、肸顿、都密五部翕侯（部落首领）。
大月氏在妫水之北建立了政权，史称“大月氏”。
西汉武帝初，派遣张骞出使西域，至大月氏国，建立了联系，其后往来渐密切。
公元1世纪40年代，贵霜翕侯丘就却攻灭其他四部翕侯，自立为王，国号“贵霜”，创立贵霜王朝。大月氏为其所并合。
大月氏人的两次西迁，促使塞种入侵印度北部，并引起汉武帝派遣张骞出使西域，从而开辟丝绸之路。
贵霜帝国为公元1~5世纪统治中亚地区及印度北部的帝国，古代世界四大帝国之一（汉、贵霜、安息、罗马），为北起花剌子模、南达文迪亚山，包括中亚、阿富汗和印度半岛西北部的大国。
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