对数收益率（对数收益率怎么算）_对数_收益率_股利

本文目录一览：

• 1、对数收益率如何计算
• 2、对数收益率怎么算
• 3、excel对数收益率
• 4、什么是对数收益率?
• 5、为什么取对数收益率

对数收益率如何计算

1、对数收益率：是指所有价格取对数后两两之间的差值。

2、其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格股票收益率的计算公式 股票收益率= 收益额 /原始投资额　其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)当股票未出卖时，收益额即为股利。

3、当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。对数收益率：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。累计对数收益率：起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。

4、LOG(B4)-LOG(B3)。计算对数收益率：为了能够使收益率更加合理，我们采用对数收益率来代替简单收益率。

5、计算方法如下：如果我们考察单一投资品在总共T期内的表现，那应该用对数收益率，而非算数收益率。算术平均值不能正确的反应一个投资品的收益率。比如一个投资品今年涨了50%，明年跌了50%，它的算数平均收益率为0。

对数收益率怎么算

其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格股票收益率的计算公式 股票收益率= 收益额 /原始投资额　其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)当股票未出卖时，收益额即为股利。

对数收益率：是指所有价格取对数后两两之间的差值。

当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。对数收益率：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。累计对数收益率：起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。

excel对数收益率

对数收益率：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。累计对数收益率：起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。

excel对数函数做曲线 我们可以看出普通收益率的纵坐标（表示收益）是线性的，对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。

新建一个工作簿。打开EXCEL后，我们首先新建一个空白的工作簿。输入项目。分别输入项目：购入成本，当下价值，累计收益，买入日期，卖出日期，持有时间，收益率年，化收益率。

excel平均收益率算法：=收益/本金*100%。工具/原料：惠普笔记本电脑 Windows10家庭版 Excel2016 首先打开【Excel】文档，如下图所示。然后在A/B列分别输入【投资项目和本金】，如下图所示。

首先，用EXCEL在电脑上做一个模拟工作表，如下图所示。然后将A3单元格名称定义为“股息前股价”，如下图所示。同理，BAB6单元格分别定义为“股利前金额”、“现金股利”、“股票股利”。

内部收益率是针对包含付款（负值）和收入（正值）的定期投资收到的利率。 语法 IRR(values， [guess]) IRR 函数语法具有下列参数： Values 必需。

什么是对数收益率?

1、对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。衡量股票投资收益的水平指标主要有股利收益率与持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

2、什么是 对数收益率 ？它是两个时期的资产价值对数之差，即资产在各个时期的对数的收益率等于每个时期的对数的收益率之和。

3、它是两个时期资产价值对数之间的差异，即每个时期资产对数的回报率等于每个时期对数的回报率之和。

4、普通收益率的纵坐标（表示收益）是线性的，对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。

5、对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。

6、中心极限定理和大数定律。假设初始资金 X_0（假设等于 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整个T期的对数收益率。对数收益率的最大好处是可加性，把单期的对数收益率相加就得到整体的对数收益率。

为什么取对数收益率

1、因为两者本身所反映的数值真实性不一样。对数收益率反映的更加真实，而算术收益率它存在了，因为时间的延迟所导致的偏差，换句话来说算术收益率不准确。

2、对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。

3、预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是‘对数’收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的‘对数’来表示预期收益率。

4、对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。我们研究股票市场价格时，通常认为股票价格模型服从布朗运动，即对数收益率是正态分布的。

5、对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。衡量股票投资收益的水平指标主要有股利收益率与持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

6、如果把各期的值先取对数，连续复合收益率可以直接想减得出，由连续符合收益率反推单期简单收益率和多期简单收益率就很好办了。而要是直接算简单收益率的话，那些指数会把人吓爬的。