西洋乐器，早在明朝万历年间就在中国出现了，不过那时以至于以后很长的一段时间里，这些乐器还只是局限于传教士们在自己家里娱乐消遣而已。
而最早由中国人组成的现代军乐队，应该是清朝末年赫德的私人乐队和袁世凯的新军乐队。
袁世凯的新军乐队，是中国第一个正式军乐队。
这个军乐队是袁世凯在北洋大臣任内建立的，在重大场合正式使用，是在光绪廿九年（1903年）三月，慈禧和光绪巡幸保定时。
两宫巡幸保定，军乐队在车站迎接。慈禧和光绪下了火车，袁世凯离率众官员跪迎，这时军乐队就奏了起来。
清朝没有国歌，更不会有专门用于各种大典的曲子，再加上那时的军乐队，一共也就会那么几只曲子。
军乐队演奏的是法国国歌《马赛进行曲》，好在好多人都是头回见这洋玩意儿，也不会计较奏的是什么曲子，再说也不知道该奏什么曲子。
慈禧和光绪都非常感兴趣，走到军乐队前，仔细端详这些乐器，打听这些乐器的名称、演奏方法等，袁世凯在边上仔细为他们讲解。
随侍在慈禧身边的“德龄公主”（裕德龄），曾随父游历过欧美各国，这些当然瞒不了她，也知道用《马赛曲》迎慈禧是极可笑的事，但她不敢戳穿这西洋镜，再说她也认为袁世凯搞这些，毕竟是迎合时代潮流的事。
这从裕德龄的《御香缥缈录》里可得印证：“……不过当场却不能直截了当的向太后说明，伊知道了，也许会教人把那二十一名西乐家（连那队长在内）拖去砍头的。直到隔了好几天工夫，我才从无意中提起这一件事来，并且向伊建议，凑早教那些闲得无事可为的大臣们制定一支中国国歌，以免再有这种类似的笑话闹出来。太后听了，很表赞同；但不久又忘怀了，所以一直到清帝国覆亡，也不曾有过一支国歌。”
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可见后来慈禧是知道这件事了的，不过书中所说的清朝一直到覆亡，也没有一支国歌，却不大符合事实。
慈禧死后的宣统二年（1911年），那时对外国际间的交往已颇多，每每听到别的国家奏响国歌，唯独听不到大清国歌，也不成个体统。
于是由宣统皇帝下谕制定了中国历史上第一首国歌，由溥侗、严复等作词，歌名叫《巩金瓯》，歌词：“巩金瓯，承天帱，民物欣凫，喜同袍，清时幸遭。真熙白皞，帝国苍穹保。天高高，海涛涛。”
歌词写好后，无人谱曲，后来求助懂音乐的外籍传教士，但是搞出来的不中不西的曲子总是不能令人十分满意，直到1911年10月4日才由宣统下诏定为国乐。
不过，还不到一个星期，10月10日武昌首义成功，这首短命国歌连同大清朝，从此一起销声匿迹了。
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